Wykład semestr letni 2015/2016
| Slajdy | Strony skryptu | Data |
|---|
| Metodologia budowy modelu Uwaga: nie obowiązuje materiał dotyczący testów obejmowania (s.193-195) | 189-196 | 18.02.2016 |
| Szereg czasowy, sezonowość, zmienne stacjonarne, zmienne zintegrowane, regresja pozorna Uwaga: obowiązują także pytania ze s.225 | 197, 211-218, 223-224 | 25.02.2016 |
| ACF, PACF, badanie stacjonarności | 206, 218-223 | 03.03.2016 |
| Model DL, ADL, analiza przyczynowości | 198-203, 210-211 | 10.03.2016 |
| Model ARMA Uwaga: nie obowiązuje materiał dotyczący modeli z błędem losowym postaci ARMA(p,q) | 203-209 | 17.03.2016 |
| Kointegracja, mechanizm korekty błędem | 225-229 | 31.03.2016 |
| Uwaga: nie obowiązuje materiał dotyczący heteroskedastyczności w szeregach czasowych (s.230-243) | | |
| Metoda największej wiarygodności | 245-260 | 07.04.2016 |
| Binarne zmienne zależne cz.I | 261-264; 268-270 | 14.04.2016 |
| Binarne zmienne zależne cz.II | 256-257; 264-268; 270-273; 277 | 21.04.2016 |
| Binarne zmienne zależne cz.III | 273-279 | 28.04.2016 |
| Analiza danych panelowych cz.I | 307-312 | 05.05.2016 |
| Analiza danych panelowych cz.II | 313-318 | 12.05.2016 |
| Analiza danych panelowych cz.III | 318-323 | 19.05.2016 |
| Analiza danych panelowych cz.IV Analiza danych panelowych cz.V | 324-325 | 02.06.2016 |
Uwaga: strony skryptu według wydania 2010 (wydanie trzecie)