Informacje na temat zauważonych błędów proszę przesyłać na adres mycielski@wne.uw.edu.pl

str. 28, wiersz 6 od góry (zauważył Grzegorz Świć)

• jest:

W efekcie {$\frac{\partial\mathbf{b}^{\prime}\mathbf{X}^{\prime}\mathbf{Xb}}{\partial\mathbf{b}}=2\mathbf{X}^{\prime}\mathbf{X}$}

• powinno być:

W efekcie {$\frac{\partial\mathbf{b}^{\prime}\mathbf{X}^{\prime}\mathbf{Xb}}{\partial\mathbf{b}}=2\mathbf{X}^{\prime}\mathbf{X}{\mathbf{b}}$}

str. 35, pierwsze zdanie podrozdziału 2.10 (zauważył Maciej Bocheński)

• jest:

stosunek zmienności całkowitej do zmienności objaśnianej przez model

• powinno być:

stosunek zmienności objaśnianej przez model do zmienności całkowitej

str. 55, pierwsze zdanie przykładu 3.4 (zauważył Maciej Bocheński)

• jest:

gdzie {$w=\frac{wyd}{dochod}$} jest udzialem wydatkow na żywność w całości wydatków

• powinno być:

gdzie {$w=\frac{wyd}{dochod}$} jest stosunkiem wydatkow na żywność do dochodu

str. 61, pod 3 wzorem od dołu (dla {$\lambda=1$}) (zauważył Maciej Bocheński)

• jest:

{$\beta_{0}^{\ast}=\beta_{0}+\beta_{1}-\ldots-\beta_{K}$}

• powinno być:

{$\beta_{0}^{\ast}=1+\beta_{0}-\beta_{1}-\ldots-\beta_{K}$}

str. 68, 2 zdanie rozdziału 3.4.1 (zauważył Maciej Bocheński)

• jest

założenie o liniowości wpływu zmiennej zależnej na zmienną niezależną

• powinno być:

założenie o liniowości wpływu zmiennej niezależnej na zmienną zależną

str. 68, przykład 3.14 (dodał JM)

• jest:

{$\log\left( \text{placa}_{i}\right) =\beta_{0}+\beta_{1}\text{plec}_{i}+\text{ }\beta_{1}\text{wiek}_{i}+\beta_{2}\text{wyksz}_{i}+\varepsilon_{i}.$}

• powinno być:

{$\log\left( \text{placa}_{i}\right) =\beta_{0}+\beta_{1}\text{plec}_{i}+\text{ }\beta_{2}\text{wiek}_{i}+\beta_{3}\text{wyksz}_{i}+\varepsilon_{i}.$}
i dalej w przykładzie {$\beta_3$} zamiast {$\beta_2$}

str. 69, ostatnia linijka (zauważył Maciej Bocheński)

• jest:

{$+\left( \gamma_{1}^{\ast}+\gamma_{2}^{\ast}\right) D_{2,i}+\ldots+\left(\gamma_{1}^{\ast}+\gamma_{S}^{\ast}\right) D_{S,i}+\varepsilon.$}

• powinno być:

{$+\left( \gamma_{0}^{\ast}+\gamma_{2}^{\ast}\right) D_{2,i}+\ldots+\left(\gamma_{0}^{\ast}+\gamma_{S}^{\ast}\right) D_{S,i}+\varepsilon.$}

str. 78, przykład 3.22 (zauważył Maciej Bocheński)

• jest

{$staz1 =\mathbb{I}\left(staz}\leq10\right)$}

{$staz2 =\mathbb{I}(20<\text{staz}\leq20) $}

{$staz3 =\mathbb{I}(30<\text{staz}\leq30)$}

{$staz4 =\mathbb{I}(\text{staz}>30)$}

• powinno być:

{$staz1 =\mathbb{I}\left(staz}\leq10\right)$}

{$staz2 =\mathbb{I}(10<\text{staz}\leq20) $}

{$staz3 =\mathbb{I}(20<\text{staz}\leq30)$}

{$staz4 =\mathbb{I}(\text{staz}>30)$}

str. 91, 2 wzór od dołu (zauważył Łukasz Postek)

• jest:

{$=\sigma\left( \mathbf{X}^{\prime}\mathbf{X}\right)^{-1}+\sigma^{2}\mathbf{D}^{\prime}\mathbf{D.}$}

• powinno być:

{$=\sigma^2\left(\mathbf{X}^{\prime}\mathbf{X}\right)^{-1}+\sigma^{2}\mathbf{D}^{\prime}\mathbf{D.}$}

• w następnej linii jest:

{$Var\left( \mathbf{b}\right)=\sigma\left(\mathbf{X}^{\prime}\mathbf{X}\right)^{-1}$}

• powinno być:

{$Var\left(\mathbf{b}\right)=\sigma^2\left(\mathbf{X}^{\prime}\mathbf{X}\right)^{-1}$}

str. 92, 3 wzór od góry (zauważyła Magdalena Gawryk)

• jest

{$=\mathbf{I}-\mathbf{X}\left( \mathbf{X}^{\prime}\mathbf{X}\right)^{-1}\mathbf{X}^{\prime}-\mathbf{X}\left(\mathbf{X}^{\prime}\mathbf{X}\right)^{-1}\mathbf{X}$}

• powinno być:

{$=\mathbf{I}-\mathbf{X}\left(\mathbf{X}^{\prime}\mathbf{X}\right)^{-1}\mathbf{X}^{\prime}-\mathbf{X}\left(\mathbf{X}^{\prime}\mathbf{X}\right) ^{-1}\mathbf{X}^{\prime}$}

str. 112, 2 linia od dołu (zauważył Maciej Bocheński)

• jest:

{$\Pr\left( \widehat{y}_{f}-\widehat{se}\left( \widehat{y}_{f}\right)t_{\frac{\alpha}{2}}<\mathbf{x}_{f}\mathbf{\beta}<\widehat{y}_{f}+\widehat{se}\left( \widehat{y}_{f}\right) t_{\frac{\alpha}{2}}\right) =\alpha$}

• powinno być:

{$\Pr\left( \widehat{y}_{f}-\widehat{se}\left( \widehat{y}_{f}\right)t_{\frac{\alpha}{2}}<\mathbf{x}_{f}\mathbf{\beta}<\widehat{y}_{f}+\widehat{se}\left( \widehat{y}_{f}\right) t_{\frac{\alpha}{2}}\right) =1-\alpha$}

• na następnej stronie jest:

{$\Pr\left( \widehat{y}_{f}-\widehat{se}\left( e_{f}\right) t_{\frac{\alpha}{2}}<y_{f}<\widehat{y}_{f}+\widehat{se}\left( e_{f}\right) t_{\frac{\alpha}{2}}\right) =\alpha$}

• powinno być:

{$\Pr\left( \widehat{y}_{f}-\widehat{se}\left( e_{f}\right) t_{\frac{\alpha}{2}}<y_{f}<\widehat{y}_{f}+\widehat{se}\left( e_{f}\right) t_{\frac{\alpha}{2}}\right) =1-\alpha$}

str. 117, 1 wzór od góry (zauważył Maciej Bocheński)

• jest:

{$\left(\mathbf{Hb-h}\right)\left(\mathbf{H\mathbf{\Sigma}_{b}H}^{\prime}\right)^{-1}\left(\mathbf{Hb-h}\right)=$}

• powinno być:

{$\left(\mathbf{Hb-h}\right)^{\prime}\left(\mathbf{H\mathbf{\Sigma}_{b}H}^{\prime}\right)^{-1}\left(\mathbf{Hb-h}\right)=$}

str. 123, 1 wzór od góry (zauważył Maciej Bocheński)

• jest:

{$\ln\left( \text{placa}_{i}\right) =\beta_{0}+\beta_{1}\text{plec}_{i}+\beta_{2}\text{wiek}_{i}+\gamma_{4}\left( D_{4,i}+D_{5,i}+D_{6,i}\right) +\gamma_{7}D_{7,i} +\varepsilon_{i}$}

• powinno być:

{$\ln\left( \text{placa}_{i}\right) =\beta_{0}+\beta_{1}\text{plec}_{i}+\beta_{2}\text{wiek}_{i}+\gamma_{1}D_{1,i}+\gamma_{4}\left( D_{2,i}+D_{3,i}+D_{4,i}\right) +\varepsilon_{i}$}

str. 161, 3 wzór od dołu (zauważył Maciej Bocheński)

• jest

{$=\beta_{2}\frac{\sum\nolimits_{i=1}^{N}\left( x_{1i}-\overline{x}_{1}\right) ^{2}}{N}+\beta_{2}\frac{\sum\nolimits_{i=1}^{N}\left(x_{1i}-\overline{x}_{1}\right) \left( x_{2i}-\overline{x}_{2}\right) }{N}\\ +...$}

• powinno być:

{$=\beta_{1}\frac{\sum\nolimits_{i=1}^{N}\left( x_{1i}-\overline{x}_{1}\right) ^{2}}{N}+\beta_{2}\frac{\sum\nolimits_{i=1}^{N}\left(x_{1i}-\overline{x}_{1}\right) \left( x_{2i}-\overline{x}_{2}\right) }{N}\\ +...$}

str. 161, poniżej 2 wzóru od góry (zauważył Maciej Bocheński)

• jest:

wartość oczekiwana współczynika korelacji {$s_{xy}$}

• pownno być:

wartość oczekiwana kowariancji empirycznej {$s_{xy}$}

s. 198, 7 linia od dołu (zauważył Maciej Bocheński)

• jest:

Wynik tego testu wskazuje na występowanie heteroskedastycznośsci, ponieważ F (6, 3339) = 3.38, a wartość p 0.0025

• powinno być:

Wynik tego testu wskazuje na występowanie heteroskedastycznośsci, ponieważ {$NR^2= 20.21$}, a wartość p 0.0025

s. 204, 5 linia od góry (zauważył Maciej Bocheński)

• jest

{$\mathbf{\Omega=}\sigma\mathbf{V}$}

• powinno być:

{$\mathbf{\Omega=}\sigma^{2}\mathbf{V}$}

Literówki itp.

s. 53, trzeci wers pod 3.2 (zauważył Maciej Bocheński)

• jest:

sprzeczne ze teorią ekonomii

• powinno być:

sprzeczne z teorią ekonomii

s. 55, pod pierwszym wzorem u góry (zauważył Maciej Bocheński)

• jest

Elastyczność (...) mogą

• powinno być:

Elastyczności (...) mogą

s. 67, drugi wers pod górnym wzorem (zauważył Maciej Bocheński)

• jest:

relacje między parametrami modelu zmiennymi zerojedynkowymi

• pownno być:

relacje między parametrami modelu ze zmiennymi zerojedynkowymi

s. 166, pierwsze zdanie podrozdziału 7.2.1 (zauważył Maciej Bocheński)

• jest

levarege

• powinno być:

leverege