Zaawansowana ekonometria 2017/2018


Wykład semestr letni 2017/2018

SlajdyStrony skryptuData
Metodologia budowy modelu Uwaga: nie obowiązuje materiał dotyczący testów obejmowania (s.193-195)189-19622.02.2018
Szereg czasowy, sezonowość, zmienne stacjonarne, zmienne zintegrowane197, 211-21801.03.2018
Regresja pozorna, ACF, PACF, badanie stacjonarności (bez testu KPSS)206, 218-22408.03.2018
Badanie stacjonarności (test KPSS), model DL, ADL, analiza przyczynowości198-203, 210-211, 222-22315.03.2018
Model ARMA Uwaga: nie obowiązuje materiał dotyczący modeli z błędem losowym postaci ARMA(p,q)203-20922.03.2018
Kointegracja, mechanizm korekty błędem225-22905.04.2018
Uwaga: nie obowiązuje materiał dotyczący heteroskedastyczności w szeregach czasowych (s.230-243)  
Uwaga: nie obowiązuje materiał dotyczący Metody największej wiarygodności (s.245-260)  
Binarne zmienne zależne cz.I261-264; 268-27012.04.2018
Binarne zmienne zależne cz.II256-257; 264-266; 270-27319.04.2018
Binarne zmienne zależne cz.III266-268; 273-27926.04.2018
Analiza danych panelowych cz.I307-31210.05.2018
Analiza danych panelowych cz.II313-31817.05.2018
Analiza danych panelowych cz.III318-32326.05.2018
Analiza danych panelowych cz.IV324-32507.06.2018

Uwaga: strony skryptu według wydania 2010 (wydanie trzecie)