Wykład semestr letni 2016/2017
| Slajdy | Strony skryptu | Data |
|---|
| Metodologia budowy modelu Uwaga: nie obowiązuje materiał dotyczący testów obejmowania (s.193-195) | 189-196 | 23.02.2017 |
| Szereg czasowy, sezonowość, zmienne stacjonarne, zmienne zintegrowane | 197, 211-218 | 02.03.2017 |
| Regresja pozorna, ACF, PACF, badanie stacjonarności | 206, 218-224 | 09.03.2017 |
| Model DL, ADL, analiza przyczynowości | 198-203, 210-211 | 16.03.2017 |
| Model ARMA Uwaga: nie obowiązuje materiał dotyczący modeli z błędem losowym postaci ARMA(p,q) | 203-209 | 23.03.2017 |
| Kointegracja, mechanizm korekty błędem | 225-229 | 30.03.2017 |
| Uwaga: nie obowiązuje materiał dotyczący heteroskedastyczności w szeregach czasowych (s.230-243) | | |
| Metoda największej wiarygodności | 245-260 | 06.04.2017 |
| Binarne zmienne zależne cz.I | 261-264; 268-270 | 20.04.2017 |
| Binarne zmienne zależne cz.II | 256-257; 264-268; 270-273; 277 | 27.04.2017 |
| Binarne zmienne zależne cz.III | 273-279 | 04.05.2017 |
| Analiza danych panelowych cz.I | 307-312 | 11.05.2017 |
| Analiza danych panelowych cz.II | 313-318 | 18.05.2017 |
| Analiza danych panelowych cz.III | 318-323 | 25.05.2017 |
| Analiza danych panelowych cz.IV Analiza danych panelowych cz.V | 324-325 | 01.06.2017 |
Uwaga: strony skryptu według wydania 2010 (wydanie trzecie)